Quizá el problema no sean los personajes, sino la actitud de los jugadores. Puede que quieran ser siempre heroicos en la ambientación, y que sepan que tú, como GM, no les harás daño ni les matarás. Tienes que cambiar eso, y las respuestas directas están arriba y ya están bien contestadas. TLDR = Mátalos (si quieres empezar poco a poco, córtales un brazo a la altura del hombro y verás lo que hacen).
Sin embargo, también puede considerar la posibilidad de añadir una mecánica de juego que represente la valentía o el miedo, de modo que su personaje no tenga otra opción que la de huir. En tu ejemplo de "todo el panteón abajo" atacándolos, añade chequeos de Miedo/Intimidación y por lo tanto la acción de su personaje no está bajo su control. Si su personaje falla el chequeo de fuerza de voluntad/miedo/lo que sea, se acobarda o huye.
Los jugadores tienen que enfrentarse a la realidad de que hay momentos en los que hasta la persona más valiente tiene miedo.
El problema será permitir que el comportamiento continúe es que se está reforzando cada vez que sucede, y ciertamente suena como que no se está jugando bien en el carácter dentro de la configuración.